Search results for "Statistiska arbitrāža"
showing 2 items of 2 documents
Statistiskā arbitrāža globālos akciju tirgos
2016
Statistiska arbitrāža tiek plaši analizēta zinātniska literatūra, tomēr lielāka daļa no pētījumiem koncentrējas tika uz viena modeļa vai viena tirgū. Pētījuma mērķis ir ar ekonometriskām un statistiskām metodēm novērtēt statistiska arbitrāža ienesīgumu un optimālāko modeli Ķīnas, ASV, Eiropas, Korejas, Japānas un Brazīlijas akciju tirgos, kā arī pārbaudīt vai pastāv sakarība starp stratēģijas ienesīgumiem un tirgu efektivitātes līmeņiem. Stratēģijas simulācijas rezultāti liecina, ka nepastāv stratēģijas kura var paradīt labāko rezultātu visos tirgos, tomēr kointegrācijas modelis sasniedz lielāko ienesīgumu trijos no sešiem tirgiem. Iegūtie dati liecina, ka jaunattīstītie tirgi piedāvā lielā…
Statistiskās arbitražas stratēģijas un to pielietojuma iespējas kriptovalūtu tirgū
2022
Maģistra darba mērķis ir izpētīt statistiskās arbitrāžas stratēģiju un to pielietojuma iespējas kriptovalūtu tirgū, novērtēt šo stratēģiju iespējamo ienesīgumu, kā arī noskaidrot vai kriptovalūtu tirgū pastāv tirgus efektivitātē. Darbā sniegts kriptovalūtas tirgus un tirdzniecības metožu pārskats, ka arī statistiskas arbitrāžas metodoloģijas izpēte. Balstoties uz kointegrācijas sakarību tika izveidotas vairākas statistiskas arbitrāžas stratēģijas 30 dažadām kriptovalūtam. Stratēģijas tika notestētas ar simulēšanu uz dienas un augstas frekvences datiem. Stratēģiju simulācijas rezultāti tiek salīdzināti ar simulēšanas rezultātiem divas kriptovalūtu tirgu bieži pielietotam stratēģijām - buy-an…